共用题干甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。（2）假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。 A:500 B:18316 C:19240 D:17316

答案 B

解析甲方购买一个看跌期权，期权价格=3.8200=760元，初始资产组合价格=20000-760=19240元；指数跌到90，期权的市值=200（95-90）=1000元；期末资产组合价格=1924090/100=17316元；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权的市值=17316+1000=18316元。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0347秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库18次

共用题干甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为...

相关内容：题干,场外,期权,合约,基准,甲现,资产,100个,未来,100点时,甲方,组合,乘数

猜你喜欢

访问排行

联系我们