共用题干假设股票价格是31美元,无风险利率为10%,则三个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格下限为( )。A:1.22B:0.36C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 假设股票价格是31美元,无风险利率为10%,则三个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格下限为( )。 A:1.22 B:0.36 C:0.27 D:1.74
答案 D
解析 max(S-Ke^-rt,0)=max(31-e^-0.1*0.25,0)=1.74(美元)。
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