期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后,常常利用场内期货合约对冲风险,但无法对冲( )风险。A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后,常常利用场内期货合约对冲风险,但无法对冲( )风险。
选项 A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
答案 BCD
解析 场内期货合约的 Delta 是 1,而 GammA.Vega 或 Theta 为零,所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。

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