共用题干假设股票价格是38美元,无风险利率是10%,则三个月期的执行价格为40美元的欧式看跌期权的价格下限为( )。A:1.01B:0.36C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 假设股票价格是38美元,无风险利率是10%,则三个月期的执行价格为40美元的欧式看跌期权的价格下限为( )。 A:1.01 B:0.36 C:0.27 D:1.74
答案 A
解析 max(Ke^-rt-S,0)=max(40e^-0.1*0.25-38,0)=1.01(美元)。

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