共用题干某保险公司拥有一个指数型基金，规模50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项某保险公司拥有一个指数型基金，规模50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算），同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个 A:108500

答案 C

解析股指期货所用资金=967205170=500042400（元）=50004.24（万元），投资政府债券的资金=500000-50004.24=449995.76（万元）。方案一：股票资本利得=50亿元（3500-2876）/2876=10.85（亿元），红利终值=31951.013≈3236.535（万元），总增值=111736.535（万元）；方案二：政府债券的收益=44999576002.6%/2=5849.94488（万元），期货盈利=（3500-2876）3005170=96782.4（万元），总增值=5849.94488+96782.4=102632.34（万元）

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共用题干某保险公司拥有一个指数型基金，规模50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。...

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