图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示(  )。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示(  )。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线
选项 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α% B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α% C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α% D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
答案 AC
解析 钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-“%。由此可以看出,阮R实际上是某个概率分布的分位数。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0395秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次