下列关于Rho的性质说法正确的有(  )。A.看涨期权的Rho是负的 B.看跌期权的Rho是负的 C.Rho随标的证券价格单调递增 D....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于Rho的性质说法正确的有(  )。
选项 A.看涨期权的Rho是负的 B.看跌期权的Rho是负的 C.Rho随标的证券价格单调递增 D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
答案 BCD
解析 Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;②Rho随标的证券价格单调递增;③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大;④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大;⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小;⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

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