当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为 102 元,每百元应计利息为 0.4 元,假设转换因子为 1,则持有一手国债期货合约空头的投资者...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为 102 元,每百元应计利息为 0.4 元,假设转换因子为 1,则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到( )万元。
选项 A.101.6 B.102 C.102.4 D.103
答案 C
解析 国债期货发票价格=国债期货价格*转换因子+应计利息,本题中转换因子为 1,使用 CTD 券价格替代国债期货价格,计算得到答案 C。

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