当使用解析法遇到困难时,可以运用模拟法来估计组合的VaR。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当使用解析法遇到困难时,可以运用模拟法来估计组合的VaR。( )
选项
答案
解析 当使用解析法遇到困难时,可以运用模拟法,通过模拟风险因子在未来的各种可能情景,根据组合价值与风险因子的关系,得到在不同情境下投资组合的价值,从而得到组合价值变化的模拟样本,进而根据该样本来估计组合的VaR。
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