某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下,较好的策略是( )。 A.买入橡胶 09 合约,卖出 05 合约 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下,较好的策略是( )。
选项 A.买入橡胶 09 合约,卖出 05 合约 B.卖出橡胶 09 合约,买入 05 合约 C.单边买入橡胶 05 合约 D.单边卖出橡胶 05 合约
答案 B
解析 近月合约与远月合约的价差为-1226,大幅低于价差均值 1630,所以应该做正向套利,即买入近月合约的同时卖出远月合约。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0311秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次