下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。A:在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。

选项 A:在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失 B:用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解:Prob（Δn≤-VaR)=1-α% C:VaR实际上是某个概率分布的点位数 D:计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少