蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括( )。A:是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B:根据组合价...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括( )。
选项 A:是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B:根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C:要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D:是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
答案 ABCD
解析 蒙特卡罗模拟法实施的步骤:第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数;第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0410秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次