当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为( )...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为( )。
选项 A:1.18 B:2.36 C:2.25 D:1.07
答案 A
解析 考察二叉树定价模型,需了解二叉树定价公式及各参数算法。

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