运用模拟法计算VaR的关键是( )。A:根据模拟样本估计组合的VaR B:得到组合价值变化的模拟样本 C:模拟风险因子在未来的各种可能情景 D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 运用模拟法计算VaR的关键是( )。
选项 A:根据模拟样本估计组合的VaR B:得到组合价值变化的模拟样本 C:模拟风险因子在未来的各种可能情景 D:得到在不同情境下投资组合的价值
答案 C
解析 模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种情景,根据组合价值与风险因子的关系,得到在不同情境下投资组合的价值,从而得到组合价值变化的模拟样本,进而根据该样本来估计组合的VaR.模拟法的关键,在于模拟出风险因子的各种情景。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0246秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次