考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x 回报率的均值和方差分别为0和25,资产x回报率的均值和方差分别为1和121,x ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x 回报率的均值和方差分别为0和25,资产x回报率的均值和方差分别为1和121,x 和y相关系数为0.3,下而哪一个值最接近该组合的波动率?( )
选项 A: 9.51 B: 8.60 C: 13.38 D: 7.45
答案 D
解析

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