金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，(　　)度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析 B.敏感性分析 C.在险价值 D.压力测试

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，(　　)度量方法明确了情景出现的概率。

选项 A.情景分析 B.敏感性分析 C.在险价值 D.压力测试

答案 C

解析情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这一问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或者资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来Ⅳ天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

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