某基金现有资产为 40 亿元，修正久期为 7.5；负债为 50 亿元，修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某基金现有资产为 40 亿元，修正久期为 7.5；负债为 50 亿元，修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期*负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。

选项 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0