某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表8—1所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表8—1所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露是(  )。 表8—1某结构化产品基本特征
选项 A.做空了4625万元的零息债券 B.做多了345万元的欧式期权 C.做多了4625万元的零息债券 D.做空了345万元的美式期权
答案 A
解析 在发行这款产品之后,金融机构就面临着市场风险,具体而言,金融机构相当于做空了价值92.5*50=4625(万元)的1年期零息债券,同时做空了价值为6.9*50=345(万元)的普通欧式看涨期权。

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