在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用( )来度量。A: 数学期望和协方差 B: 数学期望和方差 C: 方差和数学期望 D: 协方差和数学期望

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用( )来度量。
选项 A: 数学期望和协方差 B: 数学期望和方差 C: 方差和数学期望 D: 协方差和数学期望
答案 B
解析 在马科维茨资产组合理论模型里,证券的未来价格是一个随机变量,证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

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