假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可( )进行套期保值。A:卖出国债期货 B:买...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可( )进行套期保值。
选项 A:卖出国债期货 B:买入国债期货 C:卖出国债期权 D:买入国债期权
答案 A
解析 预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可卖出囯债期货进行套期保值。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0525秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库18次