下列关于Rho的性质的说法正确的是（）A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增 CRh...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于Rho的性质的说法正确的是（）

选项 A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增 CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

答案 ABC

解析 (1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

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