共用题干考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布，每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为10%，并且二者的相关系数为0.9。如果股票B的年...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布，每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为10%，并且二者的相关系数为0.9。如果股票B的年回报率是3%，那么股票A的期望年回报率是（）。 A:0.02 B:0.029 C:0.047 D:0.011

答案 B

解析可用本问题中的有关信息构建一个回归模型，A为因变量，B为自变量。可得，Ra=2%+0.9*(10%/10%)(Rb-2%)+ε。将Rb=3%代入，可得Ra=2%+0.9*(3%-2%)=2.9%。

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