一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（　　）。

选项 A.13.3% B.14.3% C.15.3% D.16.3%

答案 D

解析股票投资组合的初始价值是：500*0.974=487万欧元；一个月后的股票投资组合价值是：515*1.1=566.5万欧元；股票投资收益率为（566.5-487）/487=16.3%。考点：创设新产品进行对冲

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