某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买入一张5月到期、执行价格为1120...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买入一张5月到期、执行价格为11200点的恒指看跌期权。则当恒指（）时，投资者有盈利。

选项 A、在11200之下或11500之上 B、在11200与11500之间 C、在10400之下或在12300之上 D、在10400与12300之间

答案 C

解析本题属于买入宽跨式套利。高平衡点=高执行价格+ 总权利金=11500+ (500+300) =12300 (点）；低平衡点=低执行价格-总权利金=11200- (500+300) =10400 (点）当恒指跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0297秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次