在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合为()。A、标的资产和一份卖出的看跌期权 B、标的资产和一份买入的看涨期权 C、标的资产和一份卖出的看涨...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合为()。
选项 A、标的资产和一份卖出的看跌期权 B、标的资产和一份买入的看涨期权 C、标的资产和一份卖出的看涨期权 D、标的资产和一份买入的看跌期权
答案 C
解析 在一阶段二叉树定价模型中,构造的无风险对冲组合由标的资产和一份卖出的看涨期权组成。

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