国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格変动多少?(不考虑...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格変动多少?(不考虑凸度的影响)()。
选项 A、9. 5美元 B、-9. 5美元 C、-9.498美元 D、9.498 美元
答案 B
解析 。不考虑凸度的影响:△P≈﹣D*×△y×P=﹣10×0.1%×950=-9. 5美元。

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