假设一只股票初始价格为100元，其一年后的股价S由S=100*exp(r)所决定，其中r均值为0.2，方差为0.09-则一年后，该股票的股价由90%的概...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设一只股票初始价格为100元，其一年后的股价S由S=100*exp(r)所决定，其中r均值为0.2，方差为0.09-则一年后，该股票的股价由90%的概率落入以下区间：

选项 A、 67.84 - 219.90 B、 74.45 - 200.37 C、102. 39 - 145. 70 D、105. 29 - 141.69

答案 B

解析 —年后股票的收益率r的双侧90%执行区间为：[0.2-1.65*(0.09~0. 5), 0. 2+1.65林(0.095)]，即-0. 388至0. 788之间。则股票价格为74.45 - 200. 37之间.

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