在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCH0LES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A 期权的到期时间 B 标的资产的波动率 C 标的资产的到期...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCH0LES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
选项 A 期权的到期时间 B 标的资产的波动率 C 标的资产的到期价格 D 无风险利率
答案 B
解析 选项中的到期时间,无风险利率是已知的,无需估计,标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量,自然被排除。而标的资产的波动率是需要估计的,通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率,将其作为B-S模型的波动率参数

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