国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。
选项 A 9.5美元 B -9.5美元 C 9.498美元 D -9.498美元
答案 D
解析 考虑凸度的影响:△P≈[-D *×△ y+1/2C ×(△ y)^2]×P=[-10×0.1%+1/2×5×(0.1%)^2]×950≈-9.498美元。

相关内容:国外,债券,市场价格,每压,剩余,期限,根据,久期,凸度,收益率,0.1个,百分点,价格,变动

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0309秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次