以下属于货币期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是()。A=S*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) B=S*e^(-qT)*N(dl)-X*e^...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以下属于货币期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是()。
选项 A=S*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) B=S*e^(-qT)*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) C=[F*N(dl)-X*N(d2)]*e^(-rT) D=S*e^(-rfT)*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2)
答案 D
解析 选项A为布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式;选项B为有收益资产期权定价模型的布莱克-斯科尔斯期权定价公式;选项C为期货期权定价模型。

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