假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。A 1.03806 B 1.04...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。
选项 A 1.03806 B 1.04803 C 1.08403 D 1.0376
答案 B
解析 F0=1.0376×e^[(12%-8%)/4]=1.04803

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