大豆期货看涨期权的DELT A值为0.8，这意味着（）A 大豆期货价格增加小量X ，期权价格增加0 .8 X B 大豆期货价格増加小量X ，期权价格减少...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题大豆期货看涨期权的DELT A值为0.8，这意味着（）

选项 A 大豆期货价格增加小量X ，期权价格增加0 .8 X B 大豆期货价格増加小量X ，期权价格减少0 .8 X C 大豆价格増加小量X ，期权价格增加0 .8 X D 大豆价格增加小量X ，期权价格减少0 .8 X

答案 A

解析考查期权敏感性参数，需了解DELTA（德尔塔）的基本性质。该期权为期货期权，和人豆现货价格没有直接关系，所以C ，D首先被排除。

由DELTA记义可知，期权价格的变化=DELTA x 期权标的物价格的变化大豆期货价格增加小量X，即标的物价格变化量为X，那么：期权价格的变化量为0.8*X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权价格呈正向关系，所以期权价格应该纪增加0.8X。

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