某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看张期权的价格为7.69美元,—年期无风险利率为5%。那么该投资者需要买()股指现货,()看跌期权。
选项 A 买9727份股指期货9727份看跌期权 B 买8560份股指期货8560份看跌期权 C 买9652份股指期货9652份看跌期权 D 买8324份股指期货8324份看跌期权
答案 A
解析 股指期货份数=100/ ( 100+2.81 ) 100%=97.27% 约9727;看跌期权份数=2.81/(100+2.81)100%=2.73% 约9727

相关内容:投资者,100万元,美元,资产,希望,市场,指数,收益,投资,组合,价值,万美元,价格

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0472秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库19次