假设某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每10吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。A....

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每10吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。
选项 A.4120.8 B.4123.5 C.4326.5 D.4386.8
答案 D
解析 10吨螺纹钢期货的理论价格为:Ft=Ste(r﹢u﹣z)(T﹣t)=4300×e(6%﹢2%﹣2%)×4/12≈4386.8(元)。

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