某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期跟为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期跟为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表：期限即期利率折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9131 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 计算该互换的固定利率约为（）。（参考公式：Rfix=（1-Zn）/（Z1+Z2+Z3+?+Zn）*m）

选项 A 6.63% B 2.89% C 3.32% D 5.78%