下列描述中属于假设情景的有（） A历史上曾经发生过的重大损失情景 B市场流动性急剧降低 C市场价格巨幅波动 D外部环境发生重大变化
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- ( ) 是指一个国家或地区在一定时间内生产的所有最终产品与服务的市场价值。A 国内生产总值 B 国民生产总值 C 人均消费价格 D 居民可支配收入
- 无风险收益率由市场决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越低。( )
- 投资者确定的战略性资产配置不因短期资本市场的条件变化而变化，但是，短期资本市场条件的变化经常会改变投资者的资产配置比例。( )
- 参照国际市场尤其是发达国家经验，可利用的外汇衍生品包含( )A 外汇远期 B 外汇期货 C 外汇期权 D 现货
- ( ) 的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。A 分析法 B 模拟法 C 解析法 D 以上都错误
- 时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为( )。A 平稳时间序列 B 非平稳时间序列...
- 当收益率（）时，久期较小的券称为新的CTD。A 上涨 B 下跌 C 不变 D 波动
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- 由于风险收益率由市场来决定，收益率和其标准差决定夏普比率，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。（）
- 对品种的流动性和市场容量也要有所考虑。在选择程序化交易模型应用的品种时，而选择考虑连续性好、流动性强、持仓量或交易量大的活跃品种，应该避开流动性差的市场。（）
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