某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于ψ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格So=1...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于ψ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格So=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权的价格为2.81美元，看涨期权的价格为7.69美元，一年期无风险年利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权，则（）。

选项 A 购买约9727份股指现货 B 购买看跌期权也是约9727份 C 购买约9727份股指期货 D 购买看涨期权也是约9727份

答案 AB

解析将资产的100/(100+2.81)×100%=97.27%投资于指数现货资产，即购买约9727份股指现货。将资产的2.81/(100+2.81)×100%=2.73%投资于看跌期权，购买看跌期权也是约9727份。

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