某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将2亿元（10%的资金）买该跟踪的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点，6个月后指数为3500点，那么该公司盈利（）。

选项 A 49065万元 B 2340万元 C 46725万元 D 44385万元

答案 A

解析沪深300股指期货合约规模=2996×300=898800元/张；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/898800=222.5张；所用资金=898800×222.5=199983000；20000000000-199983000=7000 政府债券投资的资金=180000000+7000=1800007000；沪深300股指期货合约规模=2996×300=898800元/张； 6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张：政府债券收益=1800007000×2.6%/2=2340；期货盈利=(3500-2800)×300×2225=46725；总增值=49065。

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