某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?
选项 A. 会 B. 不会 C. 不一定会 D. 不确定
答案 A
解析 该组合的Delta=5*0.8+4* ( -0.5 ) =2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
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