6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看涨期权价格为()元。A. ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看涨期权价格为()元。
选项 A. 2.99 B. 3.63 C. 4.06 D. 3.76
答案 D
解析 根据期权评价公式C+Ke-rT=P+S,可得该欧式看涨期权价格P=C-S+Ke_rT=5-50+50xe-5%/2=3.76元。

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