某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。

选项 A. 8113.1 B. 8357.4 C. 8524.8 D. 8651.3