某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。

选项 A 0.5 B 1.0 C 1.5 D 2.0