假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。

选项 A 0.26 B 0.27 C 0.28 D 0.29

答案 B

解析已知：S=50美元；K=50美元；T=1年：r=0.12；σ=0.1。

则， N(d1)=0.8944 N(d2)=0.8749 如此，欧式看跌期权的理论价格为： P=50x(1-0.8749)e-0.121×1-50×(1-0.8944)=0.27（美元）

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0365秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库18次