当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6% ,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式P=(ert-d)...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6% ,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式P=(ert-d)/(u-d)

选项 A. 0.59 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.5

答案 A

解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d =10/15=2/3，代入计算公式，可得：P=(ert-d)/(u-d)=（e0.06-2/3）/（4/3-2/3）=0.59

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