在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立()模型,这也是计算VaR的难点所在。A. 敏感性 B. 波动率 C. 极差 D. 概率分布

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立()模型,这也是计算VaR的难点所在。
选项 A. 敏感性 B. 波动率 C. 极差 D. 概率分布
答案 D
解析 在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型,这也是计算VaR的难点所在。

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