对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。A. 风险因子往往不止一个 B. 风险因子之间具有一定的相关性 C. 需考虑各种头寸的相关关...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。
选项 A. 风险因子往往不止一个 B. 风险因子之间具有一定的相关性 C. 需考虑各种头寸的相关关系和相互作用 D. 传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案 ABD
解析 敏感性分析具有一定的局限性.主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。C项属于在情景分析的过程中,要注意考虑的内容。

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