在险价值计算过程中,不需要的信息是()。A. 时间长度 B. 置信水平 C. 资产组合未来价值交动的分布特征 D. 久期

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在险价值计算过程中,不需要的信息是()。
选项 A. 时间长度 B. 置信水平 C. 资产组合未来价值交动的分布特征 D. 久期
答案 D
解析 计算VaR至少需要三方面的信息:1.时间长度N;2.置信水平;3.资产组合未来价值变动的分布特征。
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