某中国公司现有一笔 100 万美元的应付货款，3 个月后有一笔 200 万美元的应收账款到期，同时 6 个月后有一笔 100 万美元的应付账款到期。在掉期...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某中国公司现有一笔 100 万美元的应付货款，3 个月后有一笔 200 万美元的应收账款到期，同时 6 个月后有一笔 100 万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为 6.5245/6.5255， 3 个月期美元兑人民币汇率为 6.5237/6.5247， 6 个月期美元兑人民币汇率为 6.5215/6.5225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

选项 A．亏损 0.06 万美元 B．亏损 0.06 万人民币 C．盈利 0.06 万美元 D．盈利 0.06 万人民币