假设A期货交易所5月份的小麦期货和玉米期货的合理价差为290元/吨,套利者认为当前价差过小,买人小麦期货的同时卖出玉米期货进行套利交易,交易情况如下表所示...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设A期货交易所5月份的小麦期货和玉米期货的合理价差为290元/吨,套利者认为当前价差过小,买人小麦期货的同时卖出玉米期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利交易者的盈亏状况为( )。(小麦期货、玉米期货合约交易单位为10吨/手,不计手续费等费用)
选项 A.亏损36000元 B.盈利36000元 C.盈利60000元 D.亏损60000元
答案 B
解析 本题中套利者认为-3前小麦期货和玉米期货的价差过小,则预期未来两者之间的价差会扩大,应进行买入套利。故其计算结果如下表:

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