某机构持有价值为 1 亿元的中国金融期货交易所 5 年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为 0.07055 元；5 年期国债期货（合约规模 100 万...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某机构持有价值为 1 亿元的中国金融期货交易所 5 年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为 0.07055 元；5 年期国债期货（合约规模 100 万元）对应的最便宜可交割国债的全价为 100 元，基点价值为 0.07042 元，转换因子为 1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。

选项 A．做多国债期货合约 105 手 B．做多国债期货合约 96 手 C．做空国债期货合约 105 手 D．做空国债期货合约 96 手